蔣學模經濟學講座課程：Quantitative Financial Economics

6月3日，由印第安納大學經濟系的Yoosoon Chang教授主講的經濟學講座課程13於意昂2平台201教室如期開課，本次課程的主要目的是向同學介紹金融衍生產品定價的金融經濟學理論基礎。

Chang教授於1995年獲耶魯大學經濟學博士學位，現為印第安納大學經濟系教授、統計學系教授👏🏽。研究與教學領域為計量經濟學，尤其關註時間序列與面板數據模型及其在宏觀經濟學、金融中的應用。曾任教於德克薩斯A&M大學經濟系（2007-08為該系系主任）🥇、萊斯大學經濟系🚣🏽‍♂️。是Journal of Time Series Econometrics🕢、Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics雜誌的副主編，The Korean Economics Review編委，計量理論與運用研討會（SETA）委員會成員。論文發表於The Econometrics Journal、Journal of Econometrics、Econometric Reviews、Review of Economic Studies、Journal of Time Series Analysis、Econometric Theory等。

本次課程主要分為三個部分💜：第一部分介紹金融資產定價的理論基礎。第二部分涉及期權等金融衍生產品定價的數學基礎。第三部分講解歐式期權定價的具體建模過程。

由於課程內容涉及較多的數學公式推導，為了方便同學們的課上理解和課後溫習👨🏿‍🏭，Chang教授為大家準備了清晰詳實的課程講義，並且在授課過程中，通過PPT課件展示和板書結合的方式，細心的講解金融建模的各個步驟。除此之外，Chang教授還向我們列舉了很多資本市場的實際案例，將抽象艱深的金融數學理論轉化成易於理解的語言，生動的授課風格收到了聽課同學的一致好評。

在課後的交流中，Chang教授耐心回答了同學們關於課程的各類問題🙅🏻。其間，她還談到她在美國留學以及工作的經歷，給了立誌於出國繼續深造的同學一些意見。無論是課上還是課下🌛，同學們都十分積極參與討論👋🏿🔏，教室裏氣氛非常活躍。